Предложения от Центрального Банка, позволяющие выявлять сомнительные сделки

Как сообщает «Коммерсант», Банк России может поделиться успешными разработками, с помощью которых реально производить оценку сделок по выявлению манипулирования, организовав исследовательские методики.

Оценка сделок по выявлению манипулирования

Эти итоги позволят выработать меры, общие для всего экономического института, так же как и помощь в получении кредита предоставляется банковскими специалистами на более высоком уровне.

В отделе сборки и обработки информации ЦБ подтвердили, что у них есть разработка таких алгоритмов, которыми пользоваться могут не только контролирующие органы, но и другие участники.

После того, как ряд моделей будет протестирован, на их основе будут подготовлены методические рекомендации. Таким образом, оформить кредит для «чистых» заемщиков становится намного легче.

Для профессиональных участников с сентября 2015-го начали работать лицензионные правила, куда включены требования для внутреннего контроля. При этом проверка сделок должна производиться не только торговые площадки и контрольные органы, но и сами компании. Ревизор одной из таких корпораций пояснил (профессиональный участник РЦБ), что основные принципы определены Положением (437-П), на которые должны нацеливаться и другие участники сделки.

Основной показатель вопросительных операций:

  • ценовой отказ;
  • многоразовые поправки и удаления заявок одним итем же заявителем;
  • исправление торговых объемов за один период.

Расчетные операции выполнять должна каждая компания в соответствии с внутренними правилами. Каждая компания разрабатывает процедуры автономно, а в открытый доступ выкладываются ограниченные определяющие.

При этом статистические данные по манипулированию ЦБ не раскрываются. Источник «Ъ», приближенный к ситуации, сказал, что каждый день регулятор на проверку отправляет не менее ста подозрительных сделок.

Отсюда получается, в течение дня могут быть отправлены в корзину «подозрительные» несколько тысяч сделок. На сегодняшний день все участники рынканадежде получить ясный ответ на вопрос манипулирования рынком.

Чтобы в дальнейшем compliance процедуры проводились качественнее, нужно дать участникам рынка такой инструмент, который позволит уменьшить затраты при самостоятельном модельном проектировании для выявления подозрительных операций.

Добавить комментарий

Не публикуется. Укажите, если хотите, чтобы мы с вами сразу связались.

Остались вопросы? Звоните!

+7 (495) 640-2000

Или закажите бесплатный звонок